指數化證券組合可以分為兩類：一類指數化證券組合是模擬內涵廣大的市場指數，這屬于常見的被動投資管理；另一類指數化證券組合是模擬某種專業化的指數，如道·瓊斯公共事業指數，這種組合不屬于被動管理之列。指數化證券組合模擬某種市場指數，信奉有效市場理論的機構投資者通常會傾向于這種組合，以求獲得市場平均的收益水平，根據模擬指數的不同。在美國，證券組合可以分為收入型、增長型、混合型、貨幣市場型、國際型及指數化證券組合、避稅型等。比較重要的是前面3種。指數化證券組合管理有傳統的和現代的兩種方法。傳統的證券組合管理靠非數量化的方法即基礎分析和技術分析來選擇證券，構建和調整證券組合。現代證券組合理論是一種數量化的組合管理方法，運用資本資產定價模型、套利定價模型、因素模型等來進行資產的選擇和組合。
    指數化證券組合的基本原則：1。安全性原則是指證券投資組合不要承擔過高風險，要保證投資的本金能夠按期全部收回，并取得一定的預期投資收益。指數化證券組合追求安全性是由投資的經濟屬性及其基本職能所決定的。指數化證券組合追求安全性并不是說不能冒任何投資風險。投資的安全性是相對的。2。流動性 原則即變現性原則，是指指數化證券組合所形成的資產在不發生價值損失的前提下，可隨時轉變為現金，以滿足投資者對現金支付的需要。投資所形成的不同資 產有不同的流動性。3。收益性原則 ：指數化證券組合的收益性原則是指在符合安全性原則的前提下，盡可能地取得較高的投資收益率。追求投資盈利是投資的直接目的，指數化證券組合只有符合這一目標，才能使投資保值增值。