《無套利均衡分析》（分類：金融書籍下載）作者是宋逢明，由清華大學出版社出版。《無套利均衡分析》內容簡介：

本書全面而系統地圍繞現代金融學的基本方法論——無套利均衡分析討論金融工程的原理。通過研讀本書，讀者將能通曉現代金融學的核心內容，掌握設計、開發和實施新型金融產品的基本方法、技術和工具，完成作為金融工程師的基礎訓練。
全書共分十章。第一章引入基本的無套利均衡分析方法；第二章討論利率的期限結構，以建立起貨幣的時間價值概念；第三和第四章介紹基本的投資和資產定價理論；第五和第六章討論動態無套利均。

《無套利均衡分析》作者簡介：
宋逢明，我國高校金融工程方面最牛導師之一

《無套利均衡分析》目錄：

序言： 金融工程的方法論基礎Ⅶ
第一章 無套利均衡分析方法1
 1. 企業價值的度量1
 2. MM理論2
 3. 加權平均資本成本4
 4. MM理論的涵義6
 5. 狀態價格定價技術8
 6. 市場的完全性11
 7. 小結11
 練習題12
 第一章數學附錄13
 狀態價格的涵義13
第二章 利率的期限結構14
 1. 利率的確定14
 2. 金融風險和無風險證券16
 3. 國庫券的收益曲線17
 4. 折現因子20
 5. 遠期利率21
 6. 互換的定價25
 7. 收益曲線的形狀30
 8. 小結31
 練習題31
第三章 兩基金分離定理與資本資產定價模型33
 1. 投資組合的選擇33
 2. 預期收益和風險的權衡34
 3. 風險的分散化35
 4. 兩基金分離定理40
 5. 資本市場線40
 6. 市場組合42
 7. 資本資產定價模型（CAPM）44
 8. 小結46
 練習題47
第三章 數學附錄48
 1. 兩基金分離定理的證明48
 2. 證券市場線的推導50
第四章 指數模型和套利定價理論51
 1. 單指數模型51
 2. 市場模型53
 3. 多指數模型54
 4. 套利概念的深化55
 5. 單因素的套利定價理論（APT）57
 6. 多因素的套利定價理論61
 7. APT和CAPM的比較62
 8. 小結63
 練習題63
第四章 數學附錄65
  套利定價理論用于單項資產定價的數學證明65
第五章 期權定價與動態無套利均衡分析67
 1. 期權簡介67
 2. 期權定價的基本無套利關系70
 3. 買權和賣權的平價關系72
 4. 動態無套利均衡分析75
 5. 期權定價——二叉樹方法76
 6. 風險中性假設79
 7. 利用風險中性假設的二叉樹定價81
 8. 小結82
 練習題83
第六章 布萊克?舒爾斯期權定價模型84
第七章 等價鞅測度模型和無套利均衡基本定理99
第八章 或有要求權的估值114
第九章 市場環境、交易方式與資產定價143
第十章 風險管理概述171