委托單出市代表經(jīng)由計算機終端輸入的商品買賣訂單

　　成交單經(jīng)計算機配對后產(chǎn)生的買賣合約單

　　結(jié)算價當(dāng)天黃金所有成交合約的加權(quán)平均價

　　持倉量尚未經(jīng)相反的期貨或期權(quán)合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權(quán)合約的某種商品期貨或期權(quán)合約

　　開倉量每一筆成交量中新開倉的數(shù)量

　　平倉量每一筆成交量中平倉的數(shù)量

　　加權(quán)量交易所計算結(jié)算價時所涉及的參數(shù)

　　漲停板額某商品當(dāng)日可輸入的最高限價（等于昨-結(jié)算價+最大變動幅度）

　　跌停板額某商品當(dāng)日可輸入的最低限價（等于昨-結(jié)算價－最大變動幅度）

　　空盤量尚未經(jīng)相反的期貨或期權(quán)合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權(quán)合約的某種商品期貨或期權(quán)合約總數(shù)量

　　開倉在期貨交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭（買方），另一種是看跌行情做空頭（賣方）。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為“開倉”

　　平倉買入后賣出或賣出后買入，結(jié)算原先所做的新單

　　頭寸也稱立場，也是指交易中所處的買或賣的位置

　　傭金經(jīng)紀人為執(zhí)行交易指令而收取的費用

　　單號系統(tǒng)為委托單或成交單分配的唯一標識

　　限倉制度 是期貨交易所為了防止市場風(fēng)險過度集中于少數(shù)交易者并防范操縱市場行為，對會員和客戶的持倉數(shù)量進行限制的制度

　　套期保值交易 套期保值指在期貨市場上買入（或賣出）與現(xiàn)貨市場交易方向相反、數(shù)量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現(xiàn)貨供應(yīng)市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結(jié)果，并且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規(guī)避風(fēng)險的目的

　　多頭套期保值多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進時，不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式（續(xù)）

　　空頭套期保值賣出期貨合約，以防止將來賣出現(xiàn)貨商品時因價格下跌而導(dǎo)致的損失。當(dāng)賣出現(xiàn)貨商品時，將先前賣出的期貨合約通過買進另一數(shù)量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結(jié)束保值，亦稱賣期保值

　　結(jié)算指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貨款及其他有關(guān)款項進行計算、劃撥的業(yè)務(wù)活動

　　買空相信價格會漲并買入期貨合約稱“買空”或稱“多頭”，亦即多頭交易

　　賣空看跌價格并賣出期貨合約稱“賣空”或“空頭”，亦即空頭交易

　　止損平倉認賠出局

　　止贏對贏利頭寸回調(diào)到某個價位后平倉以確保利潤

　　基差同一種商品或相關(guān)商品在某一地點、某一時間的現(xiàn)貨價與期貨市場中期貨價的差額，它體現(xiàn)了不同時期產(chǎn)品形式、質(zhì)量、地點等因素造成的差別

　　套利在一個市場購入現(xiàn)貨或期貨，同一時間內(nèi)在另一市場或同一市場沽出現(xiàn)貨或期貨，取其價格差額之利的交易