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合成期權基本原理分析

日期:2022-08-05 11:21:39 來源:互聯網

合成期權(synthetic options)的策略是利用期權與期貨組合而產生的另一種期權,主要用作套利用途,合成期權包括合成看漲期權(synthetic call)和合成看跌期權(synthetic put)。

除了利用期貨和期權可以組成合成期權外,利用看漲期權和看跌期權本身,又可以組成合成期貨(synthetic futures)。如果一合成期權投資者在買入了標的期貨合約的同時,又買入看跌期權,以對他的期貨持倉進行保護,那么他事實上是建立了一個看漲期權的多頭持倉,即相當于買入一個看漲期權。

  • 合成期權基本原理分析
  • 合成期權(synthetic options)的策略是利用期權與期貨組合而產生的另一種期權,主要用作套利用途,合成期權包括合成看漲期權(synthetic call)和合成看跌期權(synthetic put)。......
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