由于我國以商品期貨為主，交易的品種基本都是農產品和工業品等“上游產品”，它的商品期貨預期水平與宏觀指標密切聯系，比如PMI, PPI等。通過商品期貨分析，隨著期貨品種數量的增加，期貨預期指標反映宏觀經濟發展的能力逐步提升，基差預期指數和近遠月預期指數與宏觀指標的相關性由弱變強，并商品期貨在2015年3月達到目前的最好水平.

  2015年3月至今，基差預期指數與財新PMI的相關系數為0.74，與PMI的相關系數為0.60，與PPI的相關系數為0.79。與基差預期指數相比，近遠商品期貨月預期指數與宏觀指標的相關性較弱。近遠月預期指數與財新PMI的相關系數為0.20，與PMI的相關系數為0.64，與PPI的相關系數為0.30，與宏觀景氣指數（先行指標）的相關系數為0.37（見圖3）�；�差預期指數與宏觀經濟指數相關性更強主要是因為基差預期指數反映未來三個月的預期情況，近遠月預期指數反映未來六個月的預期情況，而宏觀經濟指標以現貨市場數據為基礎，商品期貨與基差預期指數反映的時間段更為接近。這也說明利用近遠月預期指數可以反映未來更長時間的經濟情況，期貨市場預期指標比現有的宏觀經濟指標更有自己獨特的優勢。